Сравнение SX5S.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и S&P 500 (^GSPC).
SX5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SX5S.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| SX5S.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.67% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 8.30% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 4.72% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.11% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.94% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 1.90 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 12.27% |
| Макс. просадка | -32.54% | -56.78% |
| Текущая просадка | -9.42% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между SX5S.L и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SX5S.L и ^GSPC
С начала года, SX5S.L показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции SX5S.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SX5S.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SX5S.L и ^GSPC
Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SX5S.L и ^GSPC
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SX5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.